期貨與選擇權
Futures and Options
| 節 | 週六 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 期貨與選擇權 M101（光復） 3 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
課程目標為提供同學完整認識金融市場與商品,講授主題包含遠期合約、期貨、交換合約及選擇權。另外,課程內容也會著重於相關創新商品評價方法基礎的介紹及避險策略的擬定與操作,相信課程的學習內容必然有助於同學未來事業的發展。
無
無備註
課堂講解為主
課堂參與 (20%)、作業練習 (40%)、學期考試 (40%)
Futures, Forward, and Swaps
1.Mechanics of Futures Markets 2.Hedging Strategies Using Futures 3.Determination of Forward and Futures Prices 4. Interest Rate Swaps
- 講授：
- 100%
Options
1.Mechanics of Options Markets 2.Trading Strategies Involving options 3. Binomial Trees 4.The Black Scholes Merton Model
- 講授：
- 100%
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction & Mechanics of Futures Markets |
| 第 3 週 | Hedging Strategies Using Futures & Interest Rates |
| 第 5 週 | Determination of Forward and Futures Prices & Interest Rate Futures |
| 第 6 週 | Swaps |
| 第 8 週 | 第一次學期考試 |
| 第 10 週 | Mechanics of Options Markets & Properties of Stock Options & Trading Strategies Involving options |
| 第 12 週 | Binomial Trees & Wiener Processes and Ito's Lemma & The Black-Scholes-Merton Model |
| 第 14 週 | Options on Stock Indices, Currencies, and Futures |
| 第 15 週 | Greek Letters & Volatility Smiles |
| 第 18 週 | 第二次學期考試 |
Options, Futures, and Other Derivatives, by John C. Hull, 9th ed.
- 地點
- 管一館411室
- 時間
- (三)X(四)X
- 聯絡方式
- Appointment by Email jiahau@faculty.nctu.edu.tw 03-5712121#57078