財務數學
Financial Mathematics
| 節 | 週二 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 財務數學 M-b09（光復） 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
介紹財務工程計量所需之數學工具,解決目前金融業界實務上所碰到商品評價、避險以及風險控管等問題。
微積分,
無備註
教師未提供此項資料
本門課介紹基礎隨機變數及隨機過程的概念,然後討論到這些數學方法在財務上的應用,並引導學生使用數學工具解決財務商品定價及避險的問題,評量方面包含作業及考試。
Math. Preliminaries
1. Probability theory 2.Information& Conditional 3.Brownian Motion 4.Stochastic Calculus
Applications in Finance
1. Risk-neutral pricing 2.Connection to PDE 3. Exotic options 4. Change of Numeraire
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | General Probability Theory |
| 第 2 週 | General Probability Theory |
| 第 3 週 | Information and Conditioning |
| 第 4 週 | Brownian Motion and Its Properties |
| 第 5 週 | Brownian Motion and Its Properties |
| 第 6 週 | Stochastic Calculus |
| 第 7 週 | Stochastic Calculus |
| 第 8 週 | Stochastic Calculus |
| 第 9 週 | Midterm |
| 第 10 週 | Risk-Neutral Pricing |
| 第 11 週 | Risk-Neutral Pricing |
| 第 12 週 | Connections with Partial Differential Equations |
| 第 13 週 | Connections with Partial Differential Equations |
| 第 14 週 | Exotic Option |
| 第 15 週 | Exotic Options |
| 第 16 週 | American Derivative Securities |
| 第 17 週 | Change of Numeraire |
| 第 18 週 | Final exam |
S. E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer, 2004.
- 地點
- M410
- 時間
- Thu. afternoon
- 聯絡方式
- cameldai@mail.nctu.edu.tw