期貨與選擇權
Futures and Options
| 節 | 週日 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 期貨與選擇權 M101（光復） 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
課程目標為提供同學完整認識金融市場與商品,講授主題包含遠期合約、期貨、交換合約、選擇權及金融創新。另外,課程內容也會著重於相關創新商品評價方法基礎的介紹、交易及避險策略的擬定與操作,也會討論相關風險的管理方式,相信課程的學習內容必然有助於同學未來工作與事業的進一步發展。
無
無備註
課堂講解為主
課堂參與 (20%)、作業練習 (30%)、學期考試或報告 (50%)
Futures, Forward, and Swaps
1.Mechanics of Futures Markets 2.Hedging Strategies Using Futures 3.Determination of Forward and Futures Prices 4. Interest Rate Swaps
- 講授：
- 100%
Options
1.Mechanics of Options Markets 2.Trading Strategies Involving options 3. Binomial Trees 4.The Black Scholes Merton Model
- 講授：
- 100%
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 導論 & 期貨市場之運作與避險策略 2024-02-25(日) |
| 第 2 週 | 利率 & 遠期和期貨價格的決定 2024-03-03(日) |
| 第 3 週 | 利率期貨合約 & 交換合約 2024-03-10(日) |
| 第 4 週 | 資產證券化 & 第一次學期考試 (optional) 2024-03-17(日) |
| 第 5 週 | 選擇權市場之運作 & 股票選擇權的特質 2024-03-24(日) |
| 第 6 週 | 選擇權的交易策略 & 二項樹定價 2024-03-31(日) |
| 第 7 週 | 股票選擇權之評價 & 員工股票選擇權 2024-04-07(日) |
| 第 8 週 | 股價指數與外幣選權 2024-04-14(日) |
| 第 9 週 | 期貨選擇權 & 避險參數 (optional) 2024-04-21(日) |
| 第 10 週 | 風險值與期望缺口 (optional) & 第二次學期考試或報告 2024-04-28(日) |
| 第 11 週 | 2024-05-05(日) |
| 第 12 週 | 2024-05-12(日) |
| 第 13 週 | 2024-05-19(日) |
| 第 14 週 | 2024-05-26(日) |
| 第 15 週 | 2024-06-02(日) |
| 第 16 週 | 2024-06-09(日) |
期貨與選擇權市場(九版),作者 John C. Hull, 譯者 黃泓人.
- 地點
- 管一館411室
- 時間
- (三)X(四)X
- 聯絡方式
- Appointment by Email jiahau@faculty.nctu.edu.tw 03-5712121#57078