財務風險管理
Financial Risk Management
| 節 | 週四 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 財務風險管理 M-b09（光復） 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
課程內容著重於金融機構風險管理,從認識風險與報酬、認定風險、衡量風險、以至於如何運用金融商品管理風險。內容涵括探討市場、信用、作業等風險來源、衡量曝險程度的風險值(Value at Risk)、以及對銀行業風險管理之新巴塞爾協定(Basel III)等。
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無備註
Appointment by Email jiahau@faculty.nctu.edu.tw 03-5733260
課堂參與 (20%)、期中考 (30%)、學期考試或報告 (50%)
Risk and VaR
1.Measuring Interest Rate Risk 2.Monitoring Volatility 3.Monitoring Correlation 4.the VaR Measure
- 講授：
- 100%
Basel II, III, and Economic Capital
1.the 1988 BIS Accord 2.Basel II, III 3.Credit Rating 4.Credit VaR 5.Market Risk 6.Operational Risk 7.Liquidity Risk 8.RAROC
- 講授：
- 100%
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction 2024-09-05(四) |
| 第 2 週 | The VaR Measure 2024-09-12(四) |
| 第 3 週 | Market Risk VaR: Historical Simulation Approach 2024-09-19(四) |
| 第 4 週 | Market Risk VaR: Model-Building Approach 2024-09-26(四) |
| 第 5 週 | Economic Capital and RAROC 2024-10-03(四) |
| 第 6 週 | Financial Products for Hedging 2024-10-10(四) |
| 第 7 週 | 期中考 2024-10-17(四) |
| 第 8 週 | How Trader Manage Their Exposures (Case study: Barings Bank’s Collapse) 2024-10-24(四) |
| 第 9 週 | Interest Rate Risk (Case study: Bankruptcy of Long-Term Capital Management) 2024-10-31(四) |
| 第 10 週 | Volatility 2024-11-07(四) |
| 第 11 週 | Correlations and Copulas 2024-11-14(四) |
| 第 12 週 | Bank Regulation and Basel II, III 2024-11-21(四) |
| 第 13 週 | Credit Risk: Estimating Default Probabilities 2024-11-28(四) |
| 第 14 週 | Credit Risk Losses and Credit VaR 2024-12-05(四) |
| 第 15 週 | Operational Risk 2024-12-12(四) |
| 第 16 週 | 學期考試或期末報告 2024-12-19(四) |
Risk Management and Financial Institutions, 6th Edition, John C. Hull., Wiley
- 地點
- Management Building I, Room 411
- 時間
- (三)XEF
- 聯絡方式
- Appointment by Email jiahau@faculty.nctu.edu.tw 03-5733260