財務風險管理
Financial Risk Management
| 節 | 週三 |
|---|---|
7 15:30–16:20 | 財務風險管理 M101（光復） 3 節連堂 |
8 16:30–17:20 | |
9 17:30–18:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
課程內容著重於金融機構風險管理,從認識風險與報酬、認定風險、衡量風險、以至於如何運用金融商品管理風險。內容涵括探討市場、信用、作業等風險來源、衡量曝險程度的風險值(Value at Risk)、以及對銀行業風險管理之新巴塞爾協定(Basel III)等。
教師未提供此項資料
無備註
Appointment by Email jiahau@faculty.nctu.edu.tw 03-5733260
課堂參與 (20%)、期中報告(40%)及期末報告 (40%)
Risk and VaR
1.Measuring Interest Rate Risk 2.Monitoring Volatility 3.Monitoring Correlation 4.the VaR Measure
- 講授：
- 100%
Basel II, III, and Economic Capital
1.the 1988 BIS Accord 2.Basel II, III 3.Credit Rating 4.Credit VaR 5.Market Risk 6.Operational Risk 7.Liquidity Risk 8.RAROC
- 講授：
- 100%
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction 2024-09-04(三) |
| 第 2 週 | The VaR Measure 2024-09-11(三) |
| 第 3 週 | Market Risk VaR: Historical Simulation Approach 2024-09-18(三) |
| 第 4 週 | Market Risk VaR: Model-Building Approach 2024-09-25(三) |
| 第 5 週 | Economic Capital and RAROC 2024-10-02(三) |
| 第 6 週 | Financial Products for Hedging 2024-10-09(三) |
| 第 7 週 | 期中考周(繳交期中報告) 2024-10-16(三) |
| 第 8 週 | How Trader Manage Their Exposures (Case study: Barings Bank’s Collapse) 2024-10-23(三) |
| 第 9 週 | Interest Rate Risk (Case study: Bankruptcy of Long-Term Capital Management) 2024-10-30(三) |
| 第 10 週 | Volatility, Correlations and Copulas 2024-11-06(三) |
| 第 11 週 | Bank Regulation and Basel II, III 2024-11-13(三) |
| 第 12 週 | 全校運動會停課 2024-11-20(三) |
| 第 13 週 | Credit Risk: Estimating Default Probabilities Credit Risk Losses and Credit VaR 2024-11-27(三) |
| 第 14 週 | Operational Risk 2024-12-04(三) |
| 第 15 週 | Model Risk and Liquidity Risk 2024-12-11(三) |
| 第 16 週 | 學期考周(繳交期末報告) 2024-12-18(三) |
Risk Management and Financial Institutions, 6th Edition, John C. Hull. & Selected Papers
- 地點
- Management Building I, Room 411
- 時間
- (三)XEF
- 聯絡方式
- Appointment by Email jiahau@faculty.nctu.edu.tw 03-5733260