財務數值方法
Numerical Methods in Finance
學期
114-2
學分
3
學分
當期課號
537708
永久課號
MGIF30065
開課單位
資訊管理與財務金融學系跨域學程(B)外系學生、資訊管理與財務金融系財務金融博士班、資訊管理與財務金融系財務金融碩博士班
授課教師
戴天時
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
A 18:30–19:20 | 財務數值方法 M-b01（光復） 3 節連堂 |
B 19:30–20:20 | |
C 20:30–21:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
MATLAB是功能強大的應用科學計算軟體，並廣泛地應用在科學及工程計算上。本課程教導學生應用MATLAB電腦軟體，結合財務及數學的知識，以解決目前金融業界實務上所碰到商品評價、避險以及風險控管等數值問題。並和Matlab 公司合作，分享最新Matlab 在機器學習上的套件和功能
先修科目
無
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
本門課引導學生應用電腦軟體解決財務數值問題，評量以交作業為主,上課用投影片上課,並由助教負責作業的批改和回答。
課程大綱
Matlab基本操作
1. 基礎操作環境介紹 2. 財務資料的輸入 3. 矩陣和陣列的運算 4. 結構化程式撰寫 5. 基本繪圖
Matlab在財務上的應用
1. 投資組合分析 2. 績效指標評估選取 3. 效率前緣的繪製 4. 選擇權評價
Matlab 在 Machine learning 上的應用
1. 套件介紹 2. 財務應用
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 基礎操作環境介紹 2026-02-23(一) |
| 第 2 週 | 陣列之輸入與處理 2026-03-02(一) |
| 第 3 週 | 矩陣和陣列的運算 2026-03-09(一) |
| 第 4 週 | 撰寫 MATLAB 基礎財務程式 2026-03-16(一) |
| 第 5 週 | MATLAB 結構化財務程式之撰寫 2026-03-23(一) |
| 第 6 週 | MATLAB基本財務繪圖 2026-03-30(一) |
| 第 7 週 | 投資組合分析 2026-04-06(一) |
| 第 8 週 | 績效指標評估選取 2026-04-13(一) |
| 第 9 週 | 效率前緣的繪製 2026-04-20(一) |
| 第 10 週 | 期中上機考 2026-04-27(一) |
| 第 11 週 | 選擇權評價 2026-05-04(一) |
| 第 12 週 | 數值方法求跟(implied Vol. IRR) 2026-05-11(一) |
| 第 13 週 | Exotic option pricing和高維度樹狀模型建構 2026-05-18(一) |
| 第 14 週 | 蒙地卡羅法及其應用 2026-05-25(一) |
| 第 15 週 | Matlab 的Machine learning 套件介紹 2026-06-01(一) |
| 第 16 週 | Matlab 的Machine learning 套件介紹 2026-06-08(一) |
教科書
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- 管一館410室
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