財務風險管理
Financial Risk Management
| 節 | 週六 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 財務風險管理 M101（光復） 3 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
近年來由於金融自由化、國際化、金融科技(Fintech)及衍生性商品的快速發展，比特幣、挖礦和線上交易支付等新觀念的出現，風險管理已成為金融市場每一個參與者之最大挑戰。另一方面，由於資訊科技的進步及財務工程的發展，各式多樣錯綜複雜風險可藉以確認，量化及管理已經在理論上及實務上漸趨成熟，代表財務風險管理專業的重要性與對此類人才需求的殷切。
無
無備註
Appointment by Email jiahau@faculty.nctu.edu.tw 03-5733260
課堂參與及作業練習 (50%)、學期考試或報告(50%)
Probability, Distribution, and VaR
1. Probability and Distribution 2. Risk Management Tools 3. Measures of Market Risk 4.the VaR Measure
- 講授：
- 100%
Simulation, Credit Risk, Basel I, II, and III
1. Simulation 2. Credit Rating 3. Credit VaR 4. the 1988 BIS Accord 5. Basel II 6. Basel III
- 講授：
- 100%
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction 2026-09-12(六) |
| 第 2 週 | Probability and Distribution 2026-09-19(六) |
| 第 3 週 | Transaction Tools in Currency and Financial Markets 2026-09-26(六) |
| 第 4 週 | Risk Management Tools: Derivatives 2026-10-03(六) |
| 第 5 週 | Measures of Market Risk 2026-10-10(六) |
| 第 6 週 | Financial Products for Hedging 2026-10-17(六) |
| 第 7 週 | Value at Risk 2026-10-24(六) |
| 第 8 週 | Expected Shortfall 2026-10-31(六) |
| 第 9 週 | Absolute VaR 2026-11-07(六) |
| 第 10 週 | Relative VaR 2026-11-14(六) |
| 第 11 週 | Historical Simulation and Monte Carlo Simulation 2026-11-21(六) |
| 第 12 週 | Back Testing and Stress Testing 2026-11-28(六) |
| 第 13 週 | Credit Risk: Estimating Default Probabilities 2026-12-05(六) |
| 第 14 週 | Credit Risk Losses and Credit VaR 2026-12-12(六) |
| 第 15 週 | Merton’s Model and KMV Model 2026-12-19(六) |
| 第 16 週 | Reduced Model and KRM Model 2026-12-26(六) |
| 第 17 週 | Basel I, II, and III 2027-01-02(六) |
| 第 18 週 | 學期考試或期末報告 2027-01-09(六) |
“財務風險管理” 陳達新、周恆志 著(4th, YEH YEH BOOK GALLERY) 參考教材: Risk Management and Financial Institutions 6th, John C. Hull, Wiley.
- 地點
- Management Building I, Room 411
- 時間
- (三)XEF
- 聯絡方式
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